记者昨天(25日)从证监会获悉,《证券公司风险控制指标管理办法》已制定完成,从今天(26日)开始向社会公开征求意见。市场分析认为,该办法将对督促证券公司加强内部控制、防范风险起到促进作用。
《办法》设计了两个层次的风险控制指标,首先是规定净资本绝对指标和相对指标及其标准,使公司业务范围与其净资本充足水平相匹配;其次是引入风险准备概念,规定证券公司应该根据业务规模计算风险准备,以实现对各项业务规模间接控制,同时配合对部分高风险业务规模进行直接控制。
在要求证券公司计算各项业务风险准备的基础上,《办法》规定,证券公司自营股票规模不得超过净资本的100%,自营业务规模不得超过净资本的200%,持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%,持有一种证券的市值不得超过总市值的5%。
为进一步控制融资融券业务的风险,《办法》要求,证券公司对单个客户融资或融券的规模不得超过净资本的1%,接受单只股票质押的市值不得超过净资本的30%。
另外,证券公司的营业部被要求数量与其净资本水平挂钩,净资本营业部数量平均折算额不得低于500万元。据分析,这将限制中小型证券公司的网点数量。
据记者了解,管理层已经向券商下了最后“通牒”——2006年10月31日前仍没有达标的证券公司将面临关闭的风险。
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